Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Morningstar introduceert het Global Risk Model

Morningstar introduceert het Global Risk Model, een nieuwe tool die beleggers helpt om aandelen en beleggingsportefeuilles met aandelen te beoordelen op risico.

Robert van den Oever 08 juli, 2016 | 10:27

Met behulp van het Morningstar Global Risk Model kunnen beleggers analyseren welke mate van risico hun portefeuille kent. Het model gaat de onderliggende economische blootstelling van aandelen na, zodat de belegger begrijpt hoe zijn beleggingen zullen reageren in verschillende marktomstandigheden.

Het model maakt gebruik van 36 factoren waaronder stijl, sector, regio en valuta kenmerken om toekomstige rendementen te voorspellen, met de mogelijkheid om verschillende periodes te bekijken.

Aan de hand van die 36 factoren kan de belegger ontleden welke bronnen ten grondslag liggen aan het rendement en het risico van een aandeel in een portefeuille. Zes van de 36 factoren zijn uniek voor Morningstar: Quantitative Fair Value Estimate, Morningstar® Quantitative Economic Moat™ Rating, Quantitative Uncertainty Rating, Quantitative Financial Health, Ownership Risk en Ownership Popularity. Een volledige lijst met alle 36 factoren vindt u hier.

Het Morningstar Global Risk Model is van toepassing op ruim 40.000 aandelen en 10.000 aandelenfondsportefeuilles in Morningstar’s database. Tevens kan het model het aandelengedeelte van een multi-asset portefeuille beoordelen. Beleggers kunnen individuele aandelen onder de loep nemen, of aandelenfondsen, of vergelijkingen maken aan de hand van elk van de 36 factoren, of meerdere. Morningstar verzorgt elke dag updates van de factor blootstellingen en voorspellingen.

Het Morningstar Global Risk Model is aanvankelijk uitsluitend verkrijgbaar in Morningstar Direct, het wereldwijde beleggingsanalyse-platform voor institutionele beleggers. Later dit jaar zal het model en de 36 factoren ook beschikbaar komen in de data feeds.

Morningstar is verder van plan om het model in de toekomst uit te breiden met andere vermogensklassen dan alleen aandelen.

Om de werking van het Morningstar Global Risk Model uit te leggen, neemt Morningstar twee beleggingsfondsen onder de loep. Lees de bevindingen hier:

- Wat is de drijfveer achter het rendement van uw beleggingsfondsen?

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam