Woordenlijst

Black Scholes Model

Een model dat wordt gebruikt om de waarde van een optie te berekenen, door te kijken naar de beurskoers, de uitoefenprijs en de vervaldatum, risico-rendement, en de standaarddeviatie van het rendement van een aandeel.  De kan worden gebruikt om de prijs van een Europese call-optie te bepalen.  Het model gaat ervan uit dat de prijs van de verhandelde optie een geometrische Brownse beweging maakt met een constante drift en de volatiliteit.

Wanneer toegepast op een aandelenoptieplan, dan neemt het model de constante prijsvariatie van de aandeel, de tijdswaarde van geld, de optie uitoefenprijs en de tijd die het verstrijken van de optie mee in het model.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings