Top 5 'low vol' beleggingsfondsen: duidelijke outperformance

Beleggingsfondsen die beleggen in aandelen met een lage volatiliteit zijn in trek. Dit blijkt niet voor niets. De afgelopen jaren hebben ze de markt overtuigend verslagen.

Harm Luttikhedde, 16 februari, 2015 | 8:18

Morningstar heeft op verzoek van Fondsnieuws een blik geworpen op het universum van fondsen die beleggen in Europese aandelen met een lage volatiliteit. Daarbij is gekeken naar zowel de smart bèta indextrackers op dit terrein als actief beheerde beleggingsfondsen.

Op driejaarsbasis blijkt de Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility het hoogste geannualiseerde rendement te hebben behaald. Op vijfjaarsbasis troeft echter het actief beheerde Invesco Pan European Structured Equity Fund de naaste concurrentie af.

'Low vol' fondsen hebben het ook in zijn algemeenheid de afgelopen jaren goed gedaan. Bijna allemaal bleven ze de traditionele MSCI Europa Index voor. Op driejaarsbasis bijvoorbeeld kwam die index niet verder dan 'slechts' 15,75 procent. Zoals je mag verwachten was ook de volatiliteit uitgedrukt in standaard deviatie over het algemeen lager.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

 

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies